連動債券相關訊息

97.1.5 連動債券相關訊息:
1.
 東方吉利(8701)及登峰造極（8702）之發行機構瑞士銀行(UBS)，於2008年10月24日經惠譽國際信評機構(Fitch)調降長期信評由“AA-”調降為“A+”，短期信評評定為“F1+”，另於2008年12月19日經標準普爾國際信評機構(Standard & Poor’s)調降長期信評由“AA-”調降為“A+”，短期信評由“A-1+”調降為“A-1”。
2.
 盧森堡國際債(8120)發行機構為盧森堡國際銀行(Dexia)，該連動債計算機構COMMERZBANK AG於97年12月23日以E-mail通知即日起不再受理小額（低於10萬美元）贖回交易，該計算機構為能進行適當避險，僅受理大額（10萬美元以上）贖回交易。如客戶欲贖回本檔連動債券未達10萬美元者，請洽本行各營業單位基金經辦登記，經本行統計達10萬美元時，集中處理該贖回交易。
3.
 日本六強(8105)於97年12月10日評價，評價結果97年12月23日無浮動配息。
4.
 多重鎖利(8303)於97年12月17日評價，97年12月29日到期並配息11.3283%，到期自動贖回本金及配息將於98年1月6日入帳。
5.
 全球巨人(8403)於97年12月18日評價，評價結果97年12月30日無浮動配息。
6.
 金鑽南非(8661)原將於97年12月9日配息，因發行保證機構雷曼兄弟申請破產保護，中止贖回及配息。
7.
 金鑽南非(8662)原將於98年01月4日配息，因發行保證機構雷曼兄弟申請破產保護，中止贖回及配息。
8.
 美利人生(8671)於97年12月9日評價，97年12月16日季配息1.75%。
9.
 東方吉利(8701)將於98年1月26日評價，98年2月2日為到期贖回日。
10.
 登峰造極(8702)將於98年1月5日評價，98年1月12日為到期贖回日。
97.12.08 連動債券相關訊息:
1.
 盧森堡債券(8120)於97年11月3日評價，評價結果無浮動配息。
2.
 絕對有利(8621)於97年11月24日評價，評價結果本年度配率2.6055%。
3.
 日本六強(8105)將於97年12月10日評價，97年12月23日配息。
4.
 多重鎖利(8303)將於97年12月17日評價，97年12月30日配息。
5.
 全球巨人(8403)將於97年12月18日評價，97年12月31日配息。
6.
 美林恆指(8652)將於97年12月3日每季固定配息0.9%。
7.
 美利人生(8671)將於97年12月9日評價，97年12月16日配息
8.
 金鑽南非(8661)原將於97年12月9日配息，因發行保證機構雷曼兄弟申請破產保護，中止贖回及配息。
9.
 本行特定金錢信託投資國外連動債券客戶欲辦理提前贖回，請填寫「連動債券未到期提前贖回聲明書」及「特定金錢信託投資國內外有價證券『贖回』申請書」，本行將於客戶申辦贖回當日向發行機構辦理贖回下單交易。
97.11.05 連動債券相關訊息:
1.
 金吉得利(8601)於97年10月28日評價，97年11月份（第三季）配息0.8%，將於97年11月6日入帳。
2.
 東方之珠(8631)於97年10月3日評價，本年度配息率為0.774%，配息已於97年10月20日入帳。
3.
 東方吉利(8701)於97年10月27日評價，評價結果連結標的(Mizuho Financial )表現最差-74.13%，依浮動配息條件：MIN {0.1%,MAX (鎖高前期配息,最差股票報酬 )}，評價結果：MIN {0.1%, MAX [0, (-74.13%)]} = 0，不配息。
4.
 登峰造極(8702)於97年7月3日評價，評價結果連結標的(Foxconn )表現最差-83.65%，摩根台灣股價指數-31.02%；依浮動配息條件: (最差股票表現 – 摩根台灣股價指數表現) >=4%，即提前出場；(最差股票表現 – 摩根台灣股價指數表現) >=0%，配息3%，評價結果：(-83.65%) - (-31.02%) = -52.63% <0%，無浮動配息。
5.
 惠譽（Fitch）信評機構於2008年10月24日調降東方吉利(8701)、登峰造極(8702)發行機構:瑞士銀行，長期信用評等從“AA-”調降為“A+”，但短期信用評等仍維持“F1+”。
6.
 本行特定金錢信託投資國外連動債券客戶欲辦理提前贖回，請填寫「連動債券未到期提前贖回聲明書」及「特定金錢信託投資國內外有價證券『贖回』申請書」，本行將於客戶申辦贖回當日向發行機構辦理贖回下單交易。
97.10.06 連動債券相關訊息:
1.
 多重鎖利(8303)於97年9月17日評價，97年12月30日配息>=2.5%。
2.
 全球巨人(8403)於97年9月18日評價，評價結果配息為0%。
3.
 美林恆指(8652)於97年9月3日配息0.9%，配息已於97年9月8日入帳。
4.
 金鑽南非(8661)於97年9月11日配息2.525%，配息已於97年9月16日入帳。
5.
 金鑽南非(8662)原將於97年10月4日配息，因發行保證機構雷曼兄弟申請破產保護，中止贖回及配息。
6.
 東方之珠(8631)將於97年10月3日評價，97年10月10日配息。
7.
 東方吉利(8701)將於97年10月27日評價，97年10月31日配息。
8.
 登峰造極(8702)將於97年10月3日評價，97年10月8日配息
97.09.04 連動債券相關訊息:
1.
 金吉得利(8601)於97年7月28日評價，97年8月份（季）配息改配0.8177%於9月1日入帳。
2.
 優質穩定(8202)於97年7月17日完成評價，97年8月7日配息1.649%。
評價結果：Stable coupon feeder 的NAV=108.2454債息(5)=(1/5)*最大值{0,(NAV(5)-NAV(0)/NAV(0))}=(1/5)*最大值{0,(108.2454-100/100)}=1.649%
3.
 多重鎖利(8303)於97年9月17日評價。
4.
 全球巨人(8403)於97年9月18日評價。
5.
 金鑽南非(8661)於97年9月9日評價，97年9月11日配息。
6.
 美林恆指（8652）於97年9月3日配息。
97.08.02連動債券相關訊息:
1.

三指共奏(8110)於97年7月14日到期，97年7月3日評價結果如下：
 

連結指數

期初價格

7/3/2008價格

Performance Rate

HSI Index

20,413.39

21242.78

4.06%

KOSPI2 Index

182.13

205.71

12.95%

NKY Index

17,353.67

13265.4

-23.56%

連結指數最佳表現績效大於或等於零

Best Perf Rate:

12.95%

期末額外配息

Bonus coupon:

0.10%

到期贖回價格

Final Redemption Amount Rate:

102.575%
到期贖回金額為名目金額 x [100% + 2.475% + 期末額外配息]，故到期贖回價為102.575%，贖回款已於97.07.21入帳。
2.

優質穩定(8202)於97年7月17日評價，97年8月7日配息1.649%。
3.

股債雙利(8304)於97年7月31日變動息評價，變動息派息日為評價日之後的三個營業日97年8月5日，未達配息標準，無配息。
4.
 金吉得利(8601)於97年7月28日評價，97年8月4日（季）配息0.8%。
5.
 東方吉利(8701)於97年7月28日(i=8)評價，i=8浮動配息條件：MIN {0.1%,MAX (鎖高前期配息,最差股票報酬 )}，評價結果連結標的(Mizuho Financial )表現最差-39.03%，MIN {0.1%, MAX [0, (-39.03%)]} = 0，無配息。

連結標的

期初定價

評價日

漲跌幅

HSBC Holdings Plc

     128.70

           127.80

-0.70%

Hyundai Engineering & Construction

           44,650

                68,600

53.64%

Mizuho Financial

         889,000

              542,000

-39.03%

Nippon Oil Corp

                883

                    679

-23.10%

Samsung Electronics

         716,000

              560,000

-21.79%

Seven & I Holdings

             4,840

                 3,120

-35.54%
6.
 登峰造極(8702)於97年7月3日評價，配息條件: (最差股票表現 – 摩根台灣股價指數表現) >=4%，即提前出場；(最差股票表現 – 摩根台灣股價指數表現) >=0%，配息3%，評價結果連結標的(Foxconn )表現最差-69.92%，(-69.92%) - (-11.29%) = -58.63% <0%，無配息。

連結標的

期初定價

評價日

漲跌幅

MSCI Taiwan Index

322.12

285.75

-11.29%

Foxconn

25.2

7.58

-69.92%

Yue Yuen

24.5

18.74

-23.51%

TPV

4.88

4.14

-15.16%
97.07.02連動債券相關訊息:
1.

七年之揚Ⅱ（8104）97年6月2日完成第4次評價，第5年度配息，依配息公式為P5=Max{P4，8%+(19%x期間表現最差2支個股算數平均值)}，本年度配息為P5=Max{9.58%，8%+(19%*(-22.07%))}=9.58%已於6月19日入帳。
 

標的股票

期初投入價格

6/2收盤價

漲跌幅

算數平均值

通用汽車General Motors Corporation

36.34

17.44

-52.01%

-22.07%

蘇格蘭皇家銀行Royal Bank of Scotland Group Plc

209.52955

$226

7.86%
2.

日本六強（8105）97年6月16日完成第7次評價，第9次配息，依配息公式變動配息率為：最大值{0﹪，評價期間連動標的中表現績效最差之股票報酬率}，本年度配息為=Max{0%，-22.134%(NTT DoCoMo Inc)}=0%。
 

連結標的

6971京瓷

8411瑞穗

9437 NTT

8183 7-11

6758新力

7203豐田

Laggard Stock Performance

期初收盤價

8,868

464,000

200,600

3,564

4,070

4,202

10-Jun-08

9,640

553,000

159,000

3,170

5,250

5,420

  

11-Jun-08

9,820

549,000

157,000

3,290

5,280

5,550

  

12-Jun-08

10,100

532,000

154,000

3,220

5,130

5,400

  

13-Jun-08

10,150

547,000

154,000

3,160

5,210

5,490

  

16-Jun-08

10,720

565,000

157,000

3,290

5,350

5,650

  

Avg Prix

10,086

549,200

156,200

3,226

5,244

5,502

  

Perf

13.735%

18.362%

-22.134%

-9.484%

28.845%

30.938%

-22.134%
3.

MSCI債2(8204)97年5月29日完成NAV(4)年度評價，依配息公式債息Coupon(k)=(1/k)*Max{0,[NAV(k)-NAV(0)]/NAV(0)}，本年度配息為(1/4)*Max{0,[99.85326-99.2434]/99.2434}=0.154%已於6月13日入帳。
 

評價日

NAV

2008年5月1日

99.5481

2008年5月8日

99.8765

2008年5月15日

88.8987

2008年5月22日

100.147

2008年5月29日

99.796

平均值

99.85326
4.
 三指共奏(8110)於97年7月3日評價，將於97年7月14日到期配息。
5.
 優質穩定(8202)於97年7月17日評價。
6.
 股債雙利(8304)於97年7月31日評價。
7.
 金吉得利(8601)於97年7月28日評價。
8.
 東方吉利(8701)於97年7月28日評價。
9.
 登峰造極(8702)於97年7月3日評價。
10.
 美林公司2008年6月3日發行“美林3年期恆生指數美元保本連動債券”連動債券（8652），因依市場情形變動，交易對手（美林公司）給付予受託人（本行）通路服務費平均費率為2.6%。
11.
 雷曼兄弟公司2008年6月11日發行“雷曼兄弟1.5年南非幣『定息保本』連動債券”（8661），因依市場情形變動，交易對手（雷曼公司）給付予受託人（本行）通路服務費平約費率為3.14613%。
97.06.03連動債券相關訊息:
1.
 MSCI債（8204）於97年5月1日、97年5月8日、97年5月15日、97年5月22日、97年5月29日評價。
2.
 出類拔萃（8502）本年度固定配息率3.5%，配息基準日97年5月13日，配息已於97年5月16日入帳。
3.
 七年之揚（8104）於97年6月2日評價。
4.
 日本六強（8105)於97年6月10日評價。
5.
 多重鎖利（8303）於97年6月18日評價。
6.

MSCI債I（8203）於97年5月2日完成第（k=）4年度評價，依配息公式為：Coupon(k)=(1/k)*Max{0,[NAV(k)-NAV(0)]/NAV(0)}，本年度配息為(1/4)*Max{0,[99.5080-100]/100}=0%，因此不配息。
 

評價日

NAV

2008年4月3日

99.2172

2008年4月10日

99.6095

2008年4月17日

99.5095

2008年4月24日

99.6559

2008年5月2日

99.5481

平均值NAV(k=4)

99.5080
97.05.03連動債券相關訊息:
1.
 瑞士銀行（8401）於97年4月8日評價，配息0.09％，累計配息達11.7%，97年4月15日提前到期，本金及配息於97年4月18日入帳。
2.
 MSCI債I（8203）於97年4月3日、4月10日、4月17日、4月24日及5月2日評價。
3.
 MSCI債`（8204）於97年5月1日評價。
4.
 東方吉利（8701）於97年4月26日評價，依評價公式Max【0,最差股票表現】，未達配息標準，因此不配息。
 

評價日

HSBC

HYUNDAI

MIZUHO

NIPPON OIL

SAMSUNG

SEVEN & I

期初價

128.7

44,650

889,000

883

716,000

4,840

970428

133.3

92,200

529,000

757

716,000

3,110

漲跌幅

3.57%

106.49%

-40.49%

-14.27%

0.00%

-35.74%
5.
 登峰造極（8702）於97年4月3日評價，依評價公式(最差股票表現*–摩根台灣股價指數表現*)>=0%，配息3%，未達配息標準，因此不配息。
 

評價日

MSCI TAIWAN INDEX

FOXCONN

YUE YUEN

TPV

期初價

322.12

25,20

24.50

4.88

970403

332.20

11.16

24.00

4.98

漲跌幅

3.13%

-55.71%

-2.04%

2.05%
97.04.03 連動債券相關訊息:
1.
 法國巴黎（8301）於97年2月22日評價，配息0.95625％，累計配息達14%，債券提前到期，本金及配息於97年3月10日入帳。
2.
 MSCI債I（8203）於97年4月3日、4月10日、4月17日、4月24日及5月2日評價。
3.
 瑞士銀行（8401）於97年4月8日評價。
4.
 出類拔萃（8502）於97年4月29日評價。
5.
 金吉得利（8601）於97年4月28日評價。
6.
 東方吉利（8701）於97年4月26日評價。
7.
 登峰造極（8702）於97年4月3日評價。
97.03.07 連動債券相關訊息:
1.
 法國巴黎（8301）於97年2月22日評價，配息0.95625％，累計配息達14%，債券提前到期，本金及配息將併同入帳。
2.
 多重鎖利（8303）於97年3月18日評價。
3.
 全球巨人（8403）於97年3月18日評價。
4.
 多空皆利（8405）於97年3月25日、26日、27日評價。
97.02.15連動債券相關訊息:
1.
 法國巴黎（8301）於97年2月22日評價。
2.
 股債雙利（8304）於97年1月31日評價，未達配息標準，因此不配息。
3.
 金吉得利（8601）配息0.8%，於97年2月13日入帳。
4.
 東方吉利（8701）於97年1月26日評價，依評價公式Max【0,最差股票表現】，未達配息標準，因此不配息。
 

評價日

HSBC

HYUNDAI

MIZUHO

NIPPON OIL

SAMSUNG

SEVEN & I

期初價

128.7

44,650

889,000

883

716,000

4,840

970128

116.5

75,000

489,000

708

539,000

2,585

漲跌幅

-9.48%

67.97%

-44.99%

-19.82%

-24.72%

-46.59%
5.
 5.登峰造極（8702）於97年1月3日評價，依評價公式(最差股票表現*–摩根台灣股價指數表現*)>=0%，配息3%，未達配息標準，因此不配息。
 

評價日

MSCI TAIWAN INDEX

FOXCONN

YUE YUEN

TPV

期初價

322.12

25,20

24.50

4.88

970103

319.52

16.54

27.50

5.65

漲跌幅

-0.81%

-34.37%

12.24%

15.78%
97.01.07連動債券相關訊息:
1.
 日本六強（8105）於96年12月10日評價，NTT DoCoMo及Seven & I跌幅各為-10.56%及-13.80%，依評價公式max{0﹪，評價期間連動標的中表現最差之股票報酬率}，本年度配息率為0.00％
評價日 KYOCERA CORP Mizuho Financial NTT DoCoMo Seven & I SONY Toyota
期初價 8,868 464,000 200,600 3,564 4,070 4,202
961210-14 9,998 608,800 179,400 3,072 6,204 6,262
漲跌幅 12.74% 31.20% -10.56% -13.80% 52.42% 49.02%
2.
 多重鎖利（8303）固定配息2.5%，於97年1月5日入帳。
3.
 股債雙利（8304）於97年1月31日評價。
4.
 金吉得利（8601）於97年1月28日評價。
5.
 東方吉利（8701）於97年1月26日評價。
6.
 登峰造極（8702）於97年1月3日評價。
7.
 絕對有利（8621）於96年12月6日配息入帳2.13％，經接獲發行銀行德國裕寶銀行(HVB)通知誤入配息金額，將每單位數分配金額2.13修正為1.80，本行於96年12月28日作配息差額沖正。
96.12.7連動債券相關訊息:
1.
 日本六強（8105）於96年12月10日評價。
2.
 配息翻一翻（8108）於96年11月9日到期，本金及配息4.975%於96年11月15日併同入帳。
3.
 盧森堡債券（8120）於96年11月5日評價，最小報酬股票瑞輝藥廠跌幅為-25.12%，依評價公式，本年度配息率為0.00％。
 

評價日

General Electric

P&G

Hewlett-Packard

Pepsi

Pfizer

921103

28.8

48.75

22.7

47.82

31.61

961105

40.2

70.18

52.54

72.76

23.67

漲跌幅

39.58%

43.96%

131.45%

52.15%

-25.12%
4.
 多重鎖利（8303）於96年12月17日評價。
5.
 全球巨人（8403）於96年12月18日評價。
6.
 旭日高升（8613）於96年11月7日到期，本金及配息1.50%於96年11月13日併同入帳。
7.
 絕對有利（8621）於96年11月22日評價，股價最小波動百分比為荷蘭皇家蜆殼石油3.88%，依評價公式，本年度配息率為2.13％。
 

評價日

Altria

BAE

Coca

Daimler

Deutsche

GE

HSBC

Iberdrola

Intel

JP

Mizuho

Nestle

Nike

Novartis

Pfizer

Royal

Siemens

Sony

Takeda

Toyota

951122

84.12

414.5

47.10

46.87

102.58